Сравнение SMCZ с IRBO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. SMCZ is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 93.11% for IRBO. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IRBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 54.55%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 53.20% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IRBO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between SMCZ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск
SMCZ
IRBO
Сравнение SMCZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.98 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 16.28 | -18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IRBO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IRBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -54.50% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -18.81% | -72.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -7.78% | -88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -19.76% | -56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 5.74% | +41.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IRBO
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 19.32% | +66.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 30.00% | +119.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 34.22% | +139.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 29.57% | +145.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 28.30% | +146.35% |
Сравнение комиссий SMCZ и IRBO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IRBO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности IRBO в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IRBO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to IRBO (19.32%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IRBO's -54.50%.
On 1-year performance, IRBO leads with 93.11% vs -87.72% for SMCZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 93.11% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.06% for IRBO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.47% for IRBO.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IRBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор