Сравнение SMCZ с IRBO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. SMCZ is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 112.42% for IRBO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IRBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 66.09% | 51.46% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IRBO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between SMCZ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск
SMCZ
IRBO
Сравнение SMCZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.55 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.01 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 20.88 | -22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.78 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.63 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IRBO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IRBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -54.50% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -18.81% | -72.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -0.90% | -96.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -19.85% | -55.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 5.40% | +39.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IRBO
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 12.01% | +68.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 25.12% | +106.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 29.94% | +126.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 28.58% | +134.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 27.75% | +135.64% |
Сравнение комиссий SMCZ и IRBO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IRBO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IRBO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to IRBO (12.01%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IRBO's -54.50%.
On 1-year performance, IRBO leads with 112.42% vs -89.94% for SMCZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 112.42% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for IRBO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.47% for IRBO.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IRBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор