Сравнение SMCZ с IRBO
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. SMCZ is actively managed, while IRBO is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 57.99% for IRBO. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IRBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 37.17%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRBO
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и IRBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | 53.20% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IRBO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between SMCZ and IRBO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IRBO — Ранг доходности на риск
SMCZ
IRBO
Сравнение SMCZ c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Future AI & Tech ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | IRBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.10 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.06 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IRBO
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IRBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -54.50% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -18.81% | -72.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -18.16% | -75.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -19.69% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 6.42% | +39.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IRBO
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IRBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 13.31% | +46.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 31.53% | +120.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 35.60% | +137.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 29.90% | +143.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 28.43% | +144.68% |
Сравнение комиссий SMCZ и IRBO
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IRBO
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IRBO в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IRBO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to IRBO (13.31%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IRBO's -54.50%.
On 1-year performance, IRBO leads with 57.99% vs -62.54% for SMCZ. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 57.99% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.07% for IRBO.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IRBO is Robotics. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.47% for IRBO.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IRBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор