Сравнение SMCZ с FIAT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs -0.18% for FIAT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -40.22% |
Correlation
The correlation between SMCZ and FIAT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SMCZ
FIAT
Сравнение SMCZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -0.01 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и FIAT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -70.50% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -42.26% | -49.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -50.94% | -46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -45.35% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 27.32% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и FIAT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 15.34% | +64.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 42.03% | +89.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 55.49% | +101.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 60.56% | +102.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 60.56% | +102.83% |
Сравнение комиссий SMCZ и FIAT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и FIAT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and FIAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -89.94% for SMCZ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 20.59% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор