Сравнение SMCZ с FIAT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 43.88% for FIAT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -40.97% |
Correlation
The correlation between SMCZ and FIAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SMCZ
FIAT
Сравнение SMCZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.29 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 2.80 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и FIAT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -70.50% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -34.22% | -57.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -48.15% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -45.40% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 15.79% | +31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и FIAT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 14.22% | +71.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 42.96% | +106.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 53.65% | +119.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 60.23% | +114.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 60.23% | +114.42% |
Сравнение комиссий SMCZ и FIAT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и FIAT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and FIAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to FIAT (14.22%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -87.72% for SMCZ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 16.31% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор