Сравнение SMCZ с CARD
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. SMCZ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs -39.30% for CARD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -64.13% |
Correlation
The correlation between SMCZ and CARD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
SMCZ
CARD
Сравнение SMCZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.94 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и CARD
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -93.51% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -42.02% | -49.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -93.46% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -69.22% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 28.05% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и CARD
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 21.51% | +38.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 53.52% | +99.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 70.63% | +102.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 80.32% | +92.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 80.32% | +92.79% |
Сравнение комиссий SMCZ и CARD
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и CARD
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and CARD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -62.54% for SMCZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.95% for CARD.
SMCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор