Сравнение SMCY с YMAG
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 18.60% for YMAG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 16.87% |
Correlation
The correlation between SMCY and YMAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SMCY
YMAG
Сравнение SMCY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.30 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.95 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и YMAG
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -25.96% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -14.38% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -3.77% | -57.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -4.62% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 4.72% | +33.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и YMAG
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 6.35% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 13.60% | +54.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 17.36% | +55.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 20.99% | +59.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 20.99% | +59.09% |
Сравнение комиссий SMCY и YMAG
SMCY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и YMAG
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and YMAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор