Сравнение SMCY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
SMCY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и YMAG
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
SMCY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SMCY
YMAG
Сравнение SMCY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.11 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.66 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.84 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.31 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.11 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.93 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и YMAG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и YMAG
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и YMAG
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -25.96% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -14.38% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -10.31% | -50.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -4.69% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 4.20% | +25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и YMAG
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 7.20% | +34.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 12.77% | +40.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 22.27% | +42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 21.31% | +56.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 21.31% | +56.64% |