PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCY с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и WNTR

2026 (YTD)2025
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-22.28%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between SMCY and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

SMCY vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.39

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.56

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.02

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.72

-9.05

SMCY vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и WNTR

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-42.65%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-42.65%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

-10.67%

-50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-20.46%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.45%

16.63%

+21.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и WNTR

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

17.89%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

47.05%

+21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.94%

53.81%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.08%

53.49%

+26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

53.49%

+26.59%

Сравнение комиссий SMCY и WNTR

И SMCY, и WNTR имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и WNTR

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.60%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -51.14% for SMCY. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY and WNTR have the same expense ratio: 1.01% per year.

SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 106.86% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор