Сравнение SMCY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMCY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и SPY
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SMCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
SMCY
SPY
Сравнение SMCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.96 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.49 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.27 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.96 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.56 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и SPY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и SPY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -55.19% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -12.05% | -48.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -5.53% | -55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -9.09% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 2.54% | +26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и SPY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 5.35% | +36.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 9.50% | +44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 19.06% | +45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 17.06% | +60.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 17.92% | +60.03% |