Сравнение SMCY с SMAX
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 8.01% for SMAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.73%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -30.78% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 8.01% | 1.06% |
Correlation
The correlation between SMCY and SMAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. SMAX — Ранг доходности на риск
SMCY
SMAX
Сравнение SMCY c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.20 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 22.36 | -23.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и SMAX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -3.90% | -60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -1.91% | -58.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -0.05% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -0.39% | -37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 0.36% | +38.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и SMAX
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 0.62% | +21.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 2.17% | +66.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 2.70% | +70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 3.60% | +76.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 3.60% | +76.48% |
Сравнение комиссий SMCY и SMAX
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и SMAX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности SMAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and SMAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.01% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.01% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.94% for SMAX.
SMCY is categorized as Derivative Income, while SMAX is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор