Сравнение SMCY с FTQI
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SMCY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 26.34% for FTQI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам SMCY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 7.88% |
Correlation
The correlation between SMCY and FTQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SMCY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
SMCY
FTQI
Сравнение SMCY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.24 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 20.07 | -21.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и FTQI
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -19.42% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -6.24% | -54.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -0.85% | -60.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -3.73% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 1.32% | +37.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и FTQI
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 2.92% | +19.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 8.83% | +59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 10.87% | +62.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 14.82% | +65.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 12.98% | +67.10% |
Сравнение комиссий SMCY и FTQI
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и FTQI
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and FTQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -51.14% for SMCY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 10.92% for FTQI.
SMCY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор