PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с APLY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.86% vs 38.50% for APLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for APLY.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 15.05%.

SMCY

1 день
-1.67%
1 месяц
-9.45%
6 месяцев
-26.89%
С начала года
-20.25%
1 год
-51.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.24%
1 месяц
9.74%
6 месяцев
21.45%
С начала года
15.05%
1 год
38.50%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и APLY

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-20.25%-15.41%-33.36%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		15.05%4.69%10.05%

Correlation

The correlation between SMCY and APLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с AMZYAPLY с TSLYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AAPYAPLY с AIYY

Доходность на риск

SMCY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.94

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.60

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.29

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.91

-9.25

SMCY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и APLY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-30.41%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-11.76%

-48.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.55%

0.00%

-61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-6.81%

-31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

4.88%

+33.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и APLY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.34%

9.53%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.52%

16.19%

+52.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.95%

19.98%

+52.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.00%

21.35%

+58.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.00%

21.35%

+58.65%

Сравнение комиссий SMCY и APLY

SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и APLY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 237.71%, что больше доходности APLY в 34.71%

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.71%36.38%24.95%14.36%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		237.71%231.43%38.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and APLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.34%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, APLY leads with 38.50% vs -51.86% for SMCY. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.50% return vs -51.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 237.71%, compared with 34.71% for APLY.

SMCY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор