PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%10.41%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий SMCWX и AVDV

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SMCWX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.78

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.48

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.87

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

16.10

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AVDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AVDV

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AVDV

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-43.01%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.19%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-28.08%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-7.48%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-6.88%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.17%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AVDV

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.62% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.20%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

18.44%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.15%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.76%

-2.00%