PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с ECSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCVX с ECSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCVX (ALPS/Smith Credit Opportunities Fund) and ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, SMCVX returned 1.06%/yr vs 4.07%/yr for ECSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCVX charges 1.17%/yr vs 1.82%/yr for ECSIX.

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и ECSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ECSIX с доходностью 1.76%.

SMCVX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.18%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.37%
1 год
8.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCVX и ECSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		0.97%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.76%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%2.20%

Correlation

The correlation between SMCVX and ECSIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between SMCVX and ECSIX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с AVPEXSMCVX с SMTRXSMCVX с ALIBXSMCVX с LPEFXSMCVX с SMRSXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIX
Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с GSINXECSIX с SCHD

Доходность на риск

SMCVX vs. ECSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c ECSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXECSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.21

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.94

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.74

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.32

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. ECSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа ECSIX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и ECSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXECSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.47

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и ECSIX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки ECSIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и ECSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCVXECSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-12.95%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.43%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.73%

-2.64%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-7.19%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.34%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и ECSIX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.02%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCVXECSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.08%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.20%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.83%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

3.21%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

3.18%

+0.85%

Сравнение комиссий SMCVX и ECSIX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ECSIX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и ECSIX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности ECSIX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		4.98%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCVX and ECSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECSIX has higher volatility (1.08%) compared to SMCVX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SMCVX dropped -16.11% vs ECSIX's -12.95%.

ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCVX и ECSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор