PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с AVPEXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX

Сравнение комиссий SMCVX и BWDTX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.98

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

5.72

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.15

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.82

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

17.10

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.98

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.88

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.76

-1.32

Корреляция

Корреляция между SMCVX и BWDTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и BWDTX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и BWDTX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-10.06%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.22%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-6.35%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.64%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.69%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.27%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и BWDTX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.63%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.89%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

1.94%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

2.19%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

2.21%

+1.84%