PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и VXF

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		9.17%

Correlation

The correlation between SMCP and VXF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.28

Сравнение распределения секторов SMCP и VXF

Секторы
SMCP
VXF

Финансовые услуги

98.8%
14.6%

Промышленность

13.1%
19.3%

Технологии

11.1%
19.8%

Здравоохранение

11.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.2%

Энергетика

7.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

3.1%
6.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
VXF
14.6%

Промышленность

SMCP
13.1%
VXF
19.3%

Технологии

SMCP
11.1%
VXF
19.8%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
VXF
13.3%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
VXF
4.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
VXF
5.1%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
VXF
9.7%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
VXF
3.3%

Недвижимость

SMCP
3.1%
VXF
6.0%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SMCP vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.46

-1.89

Просадки

Сравнение просадок SMCP и VXF

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-58.03%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.02%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.55%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и VXF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

17.22%

+26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

22.33%

+21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

22.29%

+21.33%

Сравнение комиссий SMCP и VXF

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и VXF

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and VXF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. SMCP tracks Actively Managed, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.05% for VXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор