PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCP с SMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCP и SMDV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SMCP с SMDV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

SMCP и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCP - это активно управляемый фонд от AlphaMark Advisors. Фонд был запущен 21 апр. 2015 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCP или SMDV.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

SMCP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMDV

С начала года

-4.20%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-12.60%

1 год

7.42%

3 года

3.83%

5 лет

8.06%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий SMCP и SMDV

SMCP берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCP и SMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
Ранг риск-скорректированной доходности SMCP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг риск-скорректированной доходности SMDV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCP c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и SMDV

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%6.81%0.00%2.96%2.92%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.93%2.68%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SMCP и SMDV

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и SMDV

Загрузка...