Сравнение SMCP с QQQS
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -25.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 82.03%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и QQQS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.87% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 24.54% |
Correlation
The correlation between SMCP and QQQS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов SMCP и QQQS
Секторы
SMCP
QQQS
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SMCP
QQQS
Промышленность
SMCP
QQQS
Технологии
SMCP
QQQS
Здравоохранение
SMCP
QQQS
Потребительский защитный сектор
SMCP
QQQS
Сырьевые материалы
SMCP
QQQS
Энергетика
SMCP
QQQS
Потребительский циклический сектор
SMCP
QQQS
Коммуникационные услуги
SMCP
QQQS
Недвижимость
SMCP
QQQS
-
Коммунальные услуги
SMCP
QQQS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. QQQS — Ранг доходности на риск
SMCP
QQQS
Сравнение SMCP c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.65 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и QQQS
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -38.06% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.69% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -13.25% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 26.84% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 28.34% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.35% | 28.34% | +15.01% |
Сравнение комиссий SMCP и QQQS
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и QQQS
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.68% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and QQQS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP tracks Actively Managed, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор