Сравнение SMCP с MSOS
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while MSOS is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и MSOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и MSOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 13.94% |
Correlation
The correlation between SMCP and MSOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов SMCP и MSOS
Секторы
SMCP
MSOS
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SMCP
MSOS
-
Промышленность
SMCP
MSOS
Технологии
SMCP
MSOS
-
Здравоохранение
SMCP
MSOS
Потребительский защитный сектор
SMCP
MSOS
-
Сырьевые материалы
SMCP
MSOS
-
Энергетика
SMCP
MSOS
-
Потребительский циклический сектор
SMCP
MSOS
Коммуникационные услуги
SMCP
MSOS
-
Недвижимость
SMCP
MSOS
Коммунальные услуги
SMCP
MSOS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. MSOS — Ранг доходности на риск
SMCP
MSOS
Сравнение SMCP c MSOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | -0.34 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и MSOS
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и MSOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -96.25% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -91.37% | +65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -71.71% | +66.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и MSOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 112.00% | -68.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 77.81% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 74.04% | -30.42% |
Сравнение комиссий SMCP и MSOS
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и MSOS
Ни SMCP, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and MSOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SMCP and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.74% for MSOS.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и MSOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор