PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
0.16%
1 месяц
-25.87%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и DJD

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.87%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		1.10%

Correlation

The correlation between SMCP and DJD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов SMCP и DJD

Секторы
SMCP
DJD

Финансовые услуги

98.8%
14.7%

Промышленность

13.1%
8.4%

Технологии

11.1%
13.3%

Здравоохранение

11.0%
19.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.8%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

7.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
12.5%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
DJD
14.7%

Промышленность

SMCP
13.1%
DJD
8.4%

Технологии

SMCP
11.1%
DJD
13.3%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
DJD
19.9%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
DJD
10.8%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
DJD
1.6%

Энергетика

SMCP
7.6%
DJD
7.1%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
DJD
11.7%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
DJD
12.5%

Недвижимость

SMCP
3.1%
DJD

-

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

SMCP vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.75

-2.17

Просадки

Сравнение просадок SMCP и DJD

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-34.66%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-0.38%

-25.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.75%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и DJD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

10.27%

+33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.35%

13.36%

+29.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.35%

16.64%

+26.71%

Сравнение комиссий SMCP и DJD

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и DJD

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and DJD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. SMCP tracks Actively Managed, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.07% for DJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор