PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMCP tracks the Actively Managed while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и CALF

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		7.22%

Correlation

The correlation between SMCP and CALF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SMCP и CALF

Секторы
SMCP
CALF

Финансовые услуги

98.8%
0.2%

Промышленность

13.1%
5.9%

Технологии

11.1%
29.7%

Здравоохранение

11.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.3%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

7.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
28.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.8%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
CALF
0.2%

Промышленность

SMCP
13.1%
CALF
5.9%

Технологии

SMCP
11.1%
CALF
29.7%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
CALF
9.4%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
CALF
1.6%

Энергетика

SMCP
7.6%
CALF
10.3%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
CALF
28.3%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
CALF
8.8%

Недвижимость

SMCP
3.1%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SMCP vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.37

-1.81

Просадки

Сравнение просадок SMCP и CALF

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-47.58%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-1.95%

-24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.74%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и CALF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

15.84%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

23.44%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

26.02%

+17.60%

Сравнение комиссий SMCP и CALF

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и CALF

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and CALF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP tracks Actively Managed, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор