PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и ALTY

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.60%

Correlation

The correlation between SMCP and ALTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SMCP и ALTY

Секторы
SMCP
ALTY

Финансовые услуги

98.8%
0.1%

Промышленность

13.1%
1.0%

Технологии

11.1%
18.3%

Здравоохранение

11.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Сырьевые материалы

7.9%
0.4%

Энергетика

7.6%
21.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.3%

Недвижимость

3.1%
33.2%

Коммунальные услуги

3.0%
12.7%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
ALTY
0.1%

Промышленность

SMCP
13.1%
ALTY
1.0%

Технологии

SMCP
11.1%
ALTY
18.3%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
ALTY
1.4%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
ALTY
2.6%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
ALTY
0.4%

Энергетика

SMCP
7.6%
ALTY
21.0%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
ALTY
4.1%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
ALTY
5.3%

Недвижимость

SMCP
3.1%
ALTY
33.2%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
ALTY
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

SMCP vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.33

-1.77

Просадки

Сравнение просадок SMCP и ALTY

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-51.47%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.37%

-25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.75%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и ALTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

5.79%

+37.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

10.61%

+33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

16.58%

+27.04%

Сравнение комиссий SMCP и ALTY

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и ALTY

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and ALTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. SMCP tracks Actively Managed, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор