PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCO с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCO с USMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 4.92% for USMF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SMCO и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 2.67%.

SMCO

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.23%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-1.69%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.59%
1 год
4.92%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCO и USMF

2026 (YTD)202520242023
SMCO
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF		9.70%6.46%17.78%7.84%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		2.67%4.60%19.65%5.05%

Correlation

The correlation between SMCO and USMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between SMCO and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Small-Midcap Opportunity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SMCO:
SMCO с HBDCSMCO с SRHQSMCO с PEXLSMCO с BNOSMCO с IBIDSMCO с BMVPSMCO с COMT
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SMCO vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCO
Ранг доходности на риск SMCO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCO c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCOUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.45

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.70

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.76

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

2.29

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCO vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCO и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCOUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.61

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SMCO и USMF

Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCOUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-36.24%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.47%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.16%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.15%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCO и USMF

Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCOUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.91%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.62%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

10.92%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.28%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.97%

+1.28%

Сравнение комиссий SMCO и USMF

SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCO и USMF

Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USMF в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMCO
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF		0.92%1.01%0.47%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.34%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SMCO and USMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCO has higher volatility (4.18%) compared to USMF (2.91%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, SMCO leads with 20.20% vs 4.92% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 20.20% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.

USMF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.92% for SMCO.

They also come from different issuers: Hilton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.28% for USMF.

SMCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCO и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор