Сравнение SMCO с PEXL
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 45.89% for PEXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 16.59%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 16.59% | 27.33% | 5.79% | 7.51% |
Correlation
The correlation between SMCO and PEXL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between SMCO and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. PEXL — Ранг доходности на риск
SMCO
PEXL
Сравнение SMCO c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.04 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 17.23 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.51 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и PEXL
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -36.76% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.43% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.30% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.72% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.67% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и PEXL
Текущая волатильность для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) составляет 4.18%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.72% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.91% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.38% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.94% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.09% | -5.84% |
Сравнение комиссий SMCO и PEXL
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и PEXL
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PEXL в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.31% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and PEXL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (6.72%) compared to SMCO (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs PEXL's -36.76%.
On 1-year performance, PEXL leads with 45.89% vs 20.20% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMCO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 45.89% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.31% for PEXL.
They also come from different issuers: Hilton and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.60% for PEXL.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор