PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCO с HBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMCO и HBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCO показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у HBDC с доходностью 1.12%.


SMCO

1 день
0.48%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
4.60%
С начала года
12.53%
1 год
17.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HBDC

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.12%
1 год
4.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCO и HBDC


2026 (YTD)2025
SMCO
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF
12.53%8.58%
HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF
1.12%2.83%

Correlation

The correlation between SMCO and HBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hilton Small-Midcap Opportunity ETF

Hilton BDC Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SMCO vs. HBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCO
Ранг доходности на риск SMCO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

HBDC
Ранг доходности на риск HBDC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBDC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBDC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCO c HBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMCOHBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.45

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.56

+1.41

SMCO vs. HBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBDC равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCO и HBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCO и HBDC

Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки HBDC в -2.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и HBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMCOHBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-2.96%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-2.96%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.63%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.94%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCO и HBDC

Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMCOHBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.67%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

2.13%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

2.81%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

2.91%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

2.91%

+15.17%

Сравнение комиссий SMCO и HBDC

SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HBDC в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCO и HBDC

Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HBDC в 4.90%


ПозицияTTM202520242023
HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF
4.90%2.42%0.00%0.00%
SMCO
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF
0.90%1.01%0.47%0.05%

Часто задаваемые вопросы


SMCO and HBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCO has higher volatility (3.75%) compared to HBDC (0.67%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs HBDC's -2.96%.

On 1-year performance, SMCO leads with 17.29% vs 4.29% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 17.29% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.

HBDC has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.90% for SMCO.

SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HBDC is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.39% for HBDC.

HBDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCO и HBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор