Сравнение SMCO с HBDC
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton. Both are actively managed. Over the past year, SMCO returned 14.66% vs 4.18% for HBDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for HBDC.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и HBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у HBDC с доходностью 1.08%.
SMCO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и HBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 11.61% | 8.58% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 1.08% | 2.83% |
Correlation
The correlation between SMCO and HBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. HBDC — Ранг доходности на риск
SMCO
HBDC
Сравнение SMCO c HBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | HBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.45 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и HBDC
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки HBDC в -2.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и HBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | HBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -2.96% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -2.96% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.04% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.63% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.94% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и HBDC
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | HBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.65% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 2.12% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 2.80% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 2.91% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 2.91% | +15.17% |
Сравнение комиссий SMCO и HBDC
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HBDC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и HBDC
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HBDC в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.91% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and HBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (3.83%) compared to HBDC (0.65%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs HBDC's -2.96%.
On 1-year performance, SMCO leads with 14.66% vs 4.18% for HBDC. On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 14.66% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.90% for SMCO.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HBDC is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.39% for HBDC.
HBDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и HBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор