Сравнение SMCO с SRHQ
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 23.60% for SRHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.31%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.31% | 7.34% | 16.49% | 8.25% |
Correlation
The correlation between SMCO and SRHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between SMCO and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
SMCO
SRHQ
Сравнение SMCO c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.76 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.86 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и SRHQ
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.50% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.31% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.21% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.08% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.84% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и SRHQ
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.60% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.78% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.75% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.02% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.02% | +2.23% |
Сравнение комиссий SMCO и SRHQ
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и SRHQ
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SRHQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and SRHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (4.18%) compared to SRHQ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs SRHQ's -18.50%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 23.60% vs 20.20% for SMCO. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.60% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.70% for SRHQ.
They also come from different issuers: Hilton and SRH. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор