Сравнение SMCO с IBID
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCO is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 4.83% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.48%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.48% | 5.66% | 4.71% | 1.26% |
Correlation
The correlation between SMCO and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between SMCO and IBID shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. IBID — Ранг доходности на риск
SMCO
IBID
Сравнение SMCO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 13.33 | -11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 41.06 | -33.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.92 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.56 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и IBID
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -1.28% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -0.36% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.22% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.12% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и IBID
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.30% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 0.81% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 1.24% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 2.25% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 2.25% | +16.00% |
Сравнение комиссий SMCO и IBID
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и IBID
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (4.18%) compared to IBID (0.30%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, SMCO leads with 20.20% vs 4.83% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 20.20% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.92% for SMCO.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор