Сравнение SMCO с CPAI
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 41.32% for CPAI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 23.24% | 17.79% | 28.37% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SMCO and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between SMCO and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. CPAI — Ранг доходности на риск
SMCO
CPAI
Сравнение SMCO c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.96 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 14.36 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и CPAI
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -21.46% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.48% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.05% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.97% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и CPAI
Текущая волатильность для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) составляет 4.18%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 7.25% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 15.23% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.68% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.38% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.38% | -1.13% |
Сравнение комиссий SMCO и CPAI
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и CPAI
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CPAI в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (7.25%) compared to SMCO (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs CPAI's -21.46%.
On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 20.20% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMCO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.72% for CPAI.
They also come from different issuers: Hilton and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.75% for CPAI.
CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор