Сравнение SMCO с IJH
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past year, SMCO returned 17.29% vs 20.52% for IJH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.01%.
SMCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.34%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам SMCO и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 12.53% | 6.46% | 17.78% | 7.03% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.01% | 7.42% | 13.92% | 9.75% |
Correlation
The correlation between SMCO and IJH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SMCO and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. IJH — Ранг доходности на риск
SMCO
IJH
Сравнение SMCO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.44 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и IJH
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -55.07% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.83% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.04% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -7.54% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и IJH
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 3.75% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.71% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.77% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.72% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.12% | -3.04% |
Сравнение комиссий SMCO и IJH
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и IJH
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMCO and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMCO has higher volatility (3.75%) compared to IJH (3.61%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs IJH's -55.07%.
On 1-year performance, IJH leads with 20.52% vs 17.29% for SMCO. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IJH has performed better with a 20.52% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.90% for SMCO.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.05% for IJH.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор