Сравнение SMCO с GSG
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SMCO is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 45.17% for GSG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам SMCO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 8.52% | -4.79% |
Correlation
The correlation between SMCO and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between SMCO and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. GSG — Ранг доходности на риск
SMCO
GSG
Сравнение SMCO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.80 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.37 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.09 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и GSG
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -89.62% | +66.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.46% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -58.64% | +55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -63.71% | +59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.66% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и GSG
Текущая волатильность для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) составляет 4.18%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 7.03% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 20.66% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 23.15% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.63% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.04% | -3.79% |
Сравнение комиссий SMCO и GSG
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и GSG
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to SMCO (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs 20.20% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMCO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GSG.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор