Сравнение SMCO с FDLS
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, SMCO returned 17.29% vs 34.18% for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 18.71%.
SMCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 12.53% | 6.46% | 17.78% | 7.03% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 18.71% | 22.47% | 7.41% | 9.22% |
Correlation
The correlation between SMCO and FDLS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between SMCO and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. FDLS — Ранг доходности на риск
SMCO
FDLS
Сравнение SMCO c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.60 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 14.26 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и FDLS
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -23.32% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.55% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.38% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.79% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.40% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и FDLS
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.02% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.55% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.93% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.95% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.95% | -0.87% |
Сравнение комиссий SMCO и FDLS
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и FDLS
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FDLS в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.80% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and FDLS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (3.75%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs FDLS's -23.32%.
On 1-year performance, FDLS leads with 34.18% vs 17.29% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.18% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
SMCO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.80% for FDLS.
They also come from different issuers: Hilton and Inspire. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор