Сравнение SMCO с FAAR
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SMCO returned 17.29% vs 23.68% for FAAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
SMCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам SMCO и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 12.53% | 6.46% | 17.78% | 7.03% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 5.97% | -2.35% |
Correlation
The correlation between SMCO and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SMCO
FAAR
Сравнение SMCO c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.66 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.62 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и FAAR
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.03% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.94% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -8.32% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -7.83% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и FAAR
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.92% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.70% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.90% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.93% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.55% | +6.53% |
Сравнение комиссий SMCO и FAAR
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и FAAR
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (3.75%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 23.68% vs 17.29% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 23.68% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.90% for SMCO.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Hilton and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор