Сравнение SMCO с EPU
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMCO is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, SMCO returned 20.20% vs 64.72% for EPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.58%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 64.72%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам SMCO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 6.46% | 17.78% | 7.84% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.58% | 86.87% | 21.73% | 13.65% |
Correlation
The correlation between SMCO and EPU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. EPU — Ранг доходности на риск
SMCO
EPU
Сравнение SMCO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.12 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.25 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.17 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и EPU
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -60.62% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -20.85% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -16.28% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -18.82% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.02% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и EPU
Текущая волатильность для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.84% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 25.85% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 30.03% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 25.20% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 23.51% | -5.26% |
Сравнение комиссий SMCO и EPU
SMCO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и EPU
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EPU в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.50% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and EPU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (10.84%) compared to SMCO (4.18%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs EPU's -60.62%.
On 1-year performance, EPU leads with 64.72% vs 20.20% for SMCO. On fees, SMCO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMCO has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPU has performed better with a 64.72% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.92% for SMCO.
They also come from different issuers: Hilton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор