Сравнение SMCO с CTEF
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 8.95% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SMCO and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SMCO
CTEF
Сравнение SMCO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.23 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и CTEF
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -15.00% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.30% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.79% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 22.00% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.00% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.00% | -3.75% |
Сравнение комиссий SMCO и CTEF
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и CTEF
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
SMCO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Hilton and Castellan. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор