Сравнение SMCIX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCIX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 3.01% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.44% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.16%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCIX и WESCX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SMCIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SMCIX
WESCX
Сравнение SMCIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.87 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.86 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMCIX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и WESCX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.75% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и WESCX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -70.60% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.72% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -26.22% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -45.13% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.27% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -20.27% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и WESCX
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) составляет 6.13%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.02% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 14.37% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 25.04% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.70% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.67% | -0.06% |