PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.28% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BDJSMCIX с BOSOX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий SMCIX и HFCGX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.64

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

3.90

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMCIX и HFCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и HFCGX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и HFCGX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-62.35%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.38%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-26.30%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-54.22%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.13%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-15.32%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.13%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и HFCGX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.03%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.24%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.58%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

24.54%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

25.79%

-2.18%