PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%0.32%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, SMCIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с DFISXSMCIX с ECAT
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий SMCIX и CSMDX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

3.52

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между SMCIX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и CSMDX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и CSMDX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-37.28%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.33%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-24.60%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.03%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.84%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и CSMDX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.48%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

19.41%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.15%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

19.26%

+4.35%