PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Auer Growth Fund (AUERX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SMCIX на уровне 3.01% и AUERX на уровне 3.01%. За последние 10 лет акции SMCIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.73% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с ^GSPCSMCIX с AMZNSMCIX с NVDLSMCIX с PRSVXSMCIX с RYOTXSMCIX с ASFYX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий SMCIX и AUERX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.07

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.70

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.91

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

13.68

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между SMCIX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и AUERX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и AUERX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-67.23%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.70%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-34.80%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-51.89%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.91%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-25.10%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.92%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и AUERX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.82%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

19.73%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

24.95%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

24.37%

-0.76%