Сравнение SMCI с PENG
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and PENG (Penguin Solutions, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, PENG in Information Technology Services. Over the past 5 years, SMCI returned 52.73%/yr vs 22.00%/yr for PENG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PENG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у PENG с доходностью 227.86%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
PENG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 29.71%
- С начала года
- 227.86%
- 6 месяцев
- 207.73%
- 1 год
- 232.62%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и PENG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -12.97% |
PENG Penguin Solutions, Inc | 227.86% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
Correlation
The correlation between SMCI and PENG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$2.70
PENG:
$1.50
SMCI:
11.27
PENG:
42.83
SMCI:
0.25
PENG:
19.22
SMCI:
0.60
PENG:
1.73
SMCI:
$33.70B
PENG:
$1.35B
SMCI:
$2.83B
PENG:
$381.14M
SMCI:
$1.47B
PENG:
$82.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PENG — Ранг доходности на риск
SMCI
PENG
Сравнение SMCI c PENG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Penguin Solutions, Inc (PENG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | PENG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.97 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.56 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PENG
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PENG в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PENG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -68.72% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -44.57% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -54.84% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -65.40% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -10.19% | -64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -37.35% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 23.14% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PENG
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Penguin Solutions, Inc (PENG) с волатильностью 31.44%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PENG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | PENG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 31.44% | +12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 52.45% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 63.52% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 59.51% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 62.70% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PENG
Ни SMCI, ни PENG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PENG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Penguin Solutions, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PENG
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and PENG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to PENG (31.44%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs PENG's -68.72%.
PENG currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и PENG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор