Сравнение HPE с ORCL
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPE in Communication Equipment, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, HPE returned 17.81%/yr vs 13.29%/yr for ORCL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPE и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 89.64%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции HPE превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 17.81% против 13.29% соответственно.
HPE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 107.53%
- С начала года
- 89.64%
- 1 год
- 126.38%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 17.81%
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам HPE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 89.64% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between HPE and ORCL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
HPE:
$59.77B
ORCL:
$357.96B
HPE:
$1.10
ORCL:
$5.86
HPE:
41.10
ORCL:
21.19
HPE:
0.51
ORCL:
0.87
HPE:
1.58
ORCL:
5.38
HPE:
2.42
ORCL:
8.41
HPE:
$38.88B
ORCL:
$67.36B
HPE:
$5.56B
ORCL:
$79.58B
HPE:
$2.70B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
HPE
ORCL
Сравнение HPE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | -0.78 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.23 | +12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPE и ORCL
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -84.19% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -61.52% | +35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -61.52% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -61.52% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -61.52% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -61.52% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -29.16% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 38.76% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и ORCL
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 18.20% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 12.94% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 42.92% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 65.24% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 42.61% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 35.43% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и ORCL
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ORCL в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.24% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPE and ORCL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (18.20%) compared to ORCL (12.94%). In terms of maximum drawdown, HPE dropped -56.88% vs ORCL's -84.19%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор