PortfoliosLab logo
Сравнение HPE с M
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HPE и M составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HPE и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

0.04

M:

-0.71

Коэф-т Сортино

HPE:

0.44

M:

-0.91

Коэф-т Омега

HPE:

1.06

M:

0.89

Коэф-т Кальмара

HPE:

0.07

M:

-0.45

Коэф-т Мартина

HPE:

0.18

M:

-1.45

Индекс Язвы

HPE:

18.46%

M:

24.59%

Дневная вол-ть

HPE:

47.87%

M:

49.40%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

M:

-91.94%

Текущая просадка

HPE:

-26.73%

M:

-74.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPE:

$23.15B

M:

$3.35B

EPS

HPE:

$2.08

M:

$2.07

Коэффициент P/E

HPE:

8.47

M:

5.80

Коэффициент PEG

HPE:

4.55

M:

0.71

Коэффициент P/S

HPE:

0.74

M:

0.15

Коэффициент P/B

HPE:

0.92

M:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

HPE:

$24.02B

M:

$18.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPE:

$7.34B

M:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

HPE:

$3.78B

M:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность -16.19%, что значительно выше, чем у M с доходностью -26.78%.


HPE

С начала года

-16.19%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

-14.55%

1 год

1.98%

5 лет

18.09%

10 лет

N/A

M

С начала года

-26.78%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-34.78%

5 лет

21.56%

10 лет

-12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPE и M

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPE c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа M равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPE и M

Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности M в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
2.93%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%0.00%
M
Macy's, Inc.
5.76%4.11%3.28%3.06%1.15%3.36%8.89%5.08%6.00%4.17%3.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок HPE и M

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и M

Текущая волатильность для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) составляет 8.77%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что HPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPE и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.85B
8.01B
(HPE) Общая выручка
(M) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPE и M

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hewlett Packard Enterprise Company и Macy's, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.2%
37.7%
(HPE) Валовая рентабельность
(M) Валовая рентабельность
HPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

HPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

HPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 627.00M при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.