Сравнение HPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HPE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 0.47% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HPE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.06% соответственно.
HPE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 57.20%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.40%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPE vs. SPY — Ранг доходности на риск
HPE
SPY
Сравнение HPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.53 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.27 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HPE и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и SPY
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2.27% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HPE и SPY
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -55.19% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -12.05% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -24.50% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -33.72% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.53% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -9.09% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 2.54% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и SPY
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.35% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 9.50% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 19.06% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 17.06% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 17.92% | +17.91% |