Сравнение HPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HPE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%.
HPE
27.31%
6.06%
18.24%
39.48%
7.91%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| HPE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.91 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 9.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 36.43% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.90% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HPE и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и SPY
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 2.46% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.89% | 3.13% | 1.59% | 1.40% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HPE и SPY
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и SPY
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.