Сравнение HPE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или SPY.
Корреляция
Корреляция между HPE и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPE и SPY
Основные характеристики
HPE:
-0.48
SPY:
0.32
HPE:
-0.42
SPY:
0.51
HPE:
0.94
SPY:
1.07
HPE:
-0.47
SPY:
0.39
HPE:
-1.47
SPY:
1.52
HPE:
13.95%
SPY:
3.13%
HPE:
42.84%
SPY:
14.74%
HPE:
-56.87%
SPY:
-55.19%
HPE:
-43.53%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность -35.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%.
HPE
-35.41%
-26.80%
-31.81%
-22.70%
11.63%
N/A
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HPE и SPY
HPE
SPY
Сравнение HPE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и SPY
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 3.80% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.89% | 3.13% | 1.59% | 1.40% | 0.36% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HPE и SPY
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и SPY
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.