PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMCI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCI показывает доходность 13.84%, а HDV немного выше – 14.07%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 29.45% против 9.45% соответственно.


SMCI

1 день
-6.03%
1 месяц
-6.35%
С начала года
13.84%
6 месяцев
8.32%
1 год
-18.51%
3 года*
15.53%
5 лет*
56.61%
10 лет*
29.45%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и HDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
13.84%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SMCI and HDV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.30

The correlation between SMCI and HDV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Super Micro Computer, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

SMCI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMCIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.09

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

11.19

-11.65

SMCI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и HDV

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMCIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-37.04%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-5.18%

-61.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-10.49%

-74.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-15.42%

-69.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-37.04%

-47.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.95%

-1.35%

-70.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-3.08%

-28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.05%

1.89%

+38.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и HDV

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 47.45% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMCIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.45%

3.64%

+43.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.43%

7.61%

+70.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.43%

9.93%

+77.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.07%

12.81%

+74.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

15.73%

+55.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и HDV

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMCI and HDV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (47.45%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор