PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 30.42% for USVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и USVM

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%3.37%

Correlation

The correlation between SMCF and USVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SMCF and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и USVM

Секторы
SMCF
USVM

Финансовые услуги

50.0%
22.0%

Энергетика

18.2%
4.4%

Технологии

11.0%
11.6%

Промышленность

9.8%
12.1%

Здравоохранение

4.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

0.5%
11.9%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
USVM
22.0%

Энергетика

SMCF
18.2%
USVM
4.4%

Технологии

SMCF
11.0%
USVM
11.6%

Промышленность

SMCF
9.8%
USVM
12.1%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
USVM
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
USVM
11.1%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
USVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
USVM
1.8%

Недвижимость

SMCF
0.5%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

SMCF

-

USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SMCF vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.98

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.66

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.76

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SMCF и USVM

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-42.38%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.36%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.57%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.90%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и USVM

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.50%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.73%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

14.93%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.65%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.01%

-1.70%

Сравнение комиссий SMCF и USVM

И SMCF, и USVM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и USVM

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and USVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 30.42% for USVM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF and USVM have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.76% for USVM.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Themes and Victory Capital.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор