PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с USRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с USRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and USRD (Themes US R&D Champions ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while USRD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US R&D Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 30.70% for USRD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и USRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у USRD с доходностью 19.66%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и USRD

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%

Correlation

The correlation between SMCF and USRD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between SMCF and USRD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и USRD

Секторы
SMCF
USRD

Финансовые услуги

50.0%

-

Энергетика

18.2%

-

Технологии

11.0%
58.5%

Промышленность

9.8%
9.3%

Здравоохранение

4.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
USRD

-

Энергетика

SMCF
18.2%
USRD

-

Технологии

SMCF
11.0%
USRD
58.5%

Промышленность

SMCF
9.8%
USRD
9.3%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
USRD
14.4%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
USRD
5.4%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
USRD
7.2%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
USRD
1.9%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
USRD
2.1%

Недвижимость

SMCF
0.5%
USRD
1.1%

Коммунальные услуги

SMCF

-

USRD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes US R&D Champions ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SPAMUSRD с AGMIUSRD с BOTT

Доходность на риск

SMCF vs. USRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c USRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFUSRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.57

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.29

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

7.10

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. USRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRD равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и USRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFUSRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.12

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SMCF и USRD

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и USRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFUSRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-23.79%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-13.49%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.36%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.69%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.34%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и USRD

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у Themes US R&D Champions ETF (USRD) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFUSRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.57%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.33%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.77%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.22%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.22%

+1.09%

Сравнение комиссий SMCF и USRD

И SMCF, и USRD имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и USRD

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USRD в 0.35%

ПозицияTTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and USRD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs USRD's -23.79%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 30.70% for USRD. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 30.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF and USRD have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.35% for USRD.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while USRD is Large Cap Blend Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while USRD tracks Solactive US R&D Champions Index.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и USRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор