Сравнение SMCF с URAN
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 30.82% vs -5.53% for URAN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
SMCF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 21.82% | 9.56% | 0.55% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SMCF and URAN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. URAN — Ранг доходности на риск
SMCF
URAN
Сравнение SMCF c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.16 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -0.34 | +12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCF и URAN
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -34.22% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -34.22% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -34.22% | +33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -11.93% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 16.16% | -13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и URAN
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 2.26%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 7.78% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 29.76% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 39.80% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 39.05% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 39.05% | -19.08% |
Сравнение комиссий SMCF и URAN
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и URAN
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.21% | 3.91% | 0.61% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and URAN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to SMCF (2.26%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, SMCF leads with 30.82% vs -5.53% for URAN. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 30.82% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
SMCF has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.96% for URAN.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while URAN is Uranium. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for URAN.
SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор