Сравнение SMCF с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
SMCF и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%.
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и SLYV
SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
SMCF vs. SLYV — Ранг доходности на риск
SMCF
SLYV
Сравнение SMCF c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.64 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.45 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и SLYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и SLYV
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и SLYV
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -61.15% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -15.73% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.07% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.00% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и SLYV
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 4.02%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.40% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.48% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 23.64% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.11% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 23.97% | -3.13% |