PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с SGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 27.99% for SGOVX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у SGOVX с доходностью 9.61%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOVX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.70%
1 год
27.99%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и SGOVX

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		9.61%38.69%6.16%2.02%

Correlation

The correlation between SMCF and SGOVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX

Доходность на риск

SMCF vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFSGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.36

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.09

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.53

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

8.59

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SMCF и SGOVX

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-35.68%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.38%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.78%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.46%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.34%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и SGOVX

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеют волатильность 3.49% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.26%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

12.20%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

11.89%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

11.42%

+8.89%

Сравнение комиссий SMCF и SGOVX

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и SGOVX

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SGOVX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.73%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and SGOVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOVX has higher volatility (3.50%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs SGOVX's -35.68%.

SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор