Сравнение SMCF с SGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX).
SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и SGOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и SGOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SGOVX с доходностью 3.72%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и SGOVX
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.
Доходность на риск
SMCF vs. SGOVX — Ранг доходности на риск
SMCF
SGOVX
Сравнение SMCF c SGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | SGOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.19 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.62 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.19 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и SGOVX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и SGOVX
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SGOVX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и SGOVX
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и SGOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -35.68% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -11.38% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -8.95% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.45% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и SGOVX
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у First Eagle Overseas Fund (SGOVX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | SGOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.41% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.83% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 13.64% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 11.76% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 11.37% | +9.45% |