PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCF с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с EBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross while EBIT tracks the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 33.20% vs 28.65% for EBIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у EBIT с доходностью 20.26%.

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.27%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.61%
С начала года
20.26%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и EBIT

2026 (YTD)20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%11.30%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		20.26%6.85%9.01%

Correlation

The correlation between SMCF and EBIT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between SMCF and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и EBIT

Секторы
SMCF
EBIT

Финансовые услуги

48.8%
25.8%

Энергетика

17.1%
11.9%

Технологии

13.0%
7.7%

Промышленность

9.1%
14.2%

Здравоохранение

4.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.1%

Сырьевые материалы

0.7%
4.4%

Недвижимость

0.5%
7.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

SMCF
48.8%
EBIT
25.8%

Энергетика

SMCF
17.1%
EBIT
11.9%

Технологии

SMCF
13.0%
EBIT
7.7%

Промышленность

SMCF
9.1%
EBIT
14.2%

Здравоохранение

SMCF
4.8%
EBIT
4.4%

Потребительский циклический сектор

SMCF
3.1%
EBIT
14.4%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.6%
EBIT
3.6%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.3%
EBIT
3.1%

Сырьевые материалы

SMCF
0.7%
EBIT
4.4%

Недвижимость

SMCF
0.5%
EBIT
7.7%

Коммунальные услуги

SMCF

-

EBIT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с MAPPEBIT с TSCVEBIT с BSVOEBIT с MEDIEBIT с FYTEBIT с AVUVEBIT с BSMC

Доходность на риск

SMCF vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCFEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.72

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.45

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.02

+2.57

SMCF vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCF и EBIT

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-26.64%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.34%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.21%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.87%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и EBIT

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 2.21%, в то время как у Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.35%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.69%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.74%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

20.84%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.84%

-0.85%

Сравнение комиссий SMCF и EBIT

И SMCF, и EBIT имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и EBIT

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности EBIT в 1.66%

ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.66%2.00%2.40%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and EBIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (3.35%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs 28.65% for EBIT. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF and EBIT have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.66% for EBIT.

SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. They also come from different issuers: Themes and Harbor.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор