Сравнение SMCF с DRGN
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у DRGN с доходностью 11.80%.
SMCF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 16.96% | 6.80% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 11.80% | 26.96% |
Correlation
The correlation between SMCF and DRGN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. DRGN — Ранг доходности на риск
SMCF
DRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCF c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCF | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCF и DRGN
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -20.86% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -10.84% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.07% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 35.15% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 35.15% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 35.15% | -14.96% |
Сравнение комиссий SMCF и DRGN
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и DRGN
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DRGN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.09% | 1.22% | 0.00% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.34% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and DRGN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
SMCF has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.09% for DRGN.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while DRGN is Technology Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор