PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с CLOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD).

SMCF и CLOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CLOD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cloud Technology Index. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCF и CLOD

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%2.34%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-20.73%7.53%21.03%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью -20.73%.

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
0.15%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-20.73%
6 месяцев
-26.82%
1 год
-9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с FCLDCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с TIMECLOD с XLF

Сравнение комиссий SMCF и CLOD

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLOD в 0.35%.

CLOD
Themes Cloud Computing ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

SMCF vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFCLODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.36

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.33

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.25

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-0.67

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFCLODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.36

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.07

+0.73

Корреляция

Корреляция между SMCF и CLOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и CLOD

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CLOD в 1.85%

TTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.85%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и CLOD

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CLOD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCFCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-31.36%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-31.36%

+14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-28.46%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.67%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

11.79%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и CLOD

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Themes Cloud Computing ETF (CLOD) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCFCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.32%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

18.11%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

25.51%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

23.47%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

23.47%

-2.65%