Сравнение SMCF с BOTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).
SMCF и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и BOTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 9.08% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 10.26% | 55.56% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTT
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и BOTT
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.
Доходность на риск
SMCF vs. BOTT — Ранг доходности на риск
SMCF
BOTT
Сравнение SMCF c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.24 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.72 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.46 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.24 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и BOTT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и BOTT
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BOTT в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и BOTT
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и BOTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -30.74% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -30.74% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -26.20% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 8.84% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и BOTT
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 11.91% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 30.52% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 37.67% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 32.68% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 32.68% | -11.86% |