Сравнение SMBS с GSG
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.78% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
SMBS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SMBS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 8.15% | -0.07% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 2.69% |
Correlation
The correlation between SMBS and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. GSG — Ранг доходности на риск
SMBS
GSG
Сравнение SMBS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.47 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 14.39 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.09 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и GSG
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -89.62% | +86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.46% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -56.95% | +55.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -63.71% | +62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.59% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и GSG
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.55%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 7.65% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 20.42% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 22.95% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 22.61% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 22.03% | -17.17% |
Сравнение комиссий SMBS и GSG
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и GSG
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to SMBS (1.55%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 6.78% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.00% for GSG.
SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while GSG is Commodities. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор